このブログについて

投稿日：2020年5月17日

このブログは迷走する弱小投資家が、実践・研究した投資方法を記録したものです。

これまでに実践・研究した投資方法は以下のとおりです。

レバレッジド最小分散ポートフォリオ

最小分散ポートフォリオは、株式ETFと債券ETFを組み合わせたポートフォリオです。

毎月、前月の騰落率からボラティリティの低い割合に配分を変更します。

広く分散されてシャープレシオが高い（リターンに対してリスクが低い）ポートフォリオになりますので、レバレッジをかけてよりリターンを高めようというコンセプトです。

私のポジションの中で、実践してからのパフォーマンスが最も良い投資法です。

モメンタムとは「勢い」を意味する言葉です。

その言葉のとおり、勢いのある銘柄を選択することでよいリターンを得ようというコンセプトです。

過去12カ月のパフォーマンスからモメンタムを測定します。

デュアルモメンタム（相対モメンタム）は、複数の銘柄の中から勢いの強いものを選択する方法、加速デュアルモメンタムはモメンタムの測定期間をアレンジしたものです。

後ほどご紹介するバリュー投資をはじめてから、どうにもモメンタム投資のポジションは居心地が悪く、パフォーマンスが振るわなかったこともあって運用を断念しました。

記事数が表す通り、個人的には思い入れのある投資法です。

このような思い入れが投資にとって必要か（あるいは良い結果に繋がるか）わかりませんが、もう少し研究を進めリベンジしたいと考えています。

バリュー投資は、現在の株価が本来の価値より割安に評価されていると考えられる銘柄へ投資する方法です。

こちらはTwitterで参考にさせていただいた銘柄への投資が主になっていますので、個別の銘柄の分析記事はありませんが、私のポジションで一番大きなポジションはこのバリュー投資です。

上記３つの投資法以外についてです。

個人的には、様々なアセットに投資する分散投資が好みです。

確定拠出年金は分散投資の「ハンドクラフト法」をテーマにした記事です。

リスクパリティポートフォリオは、分散して保有するアセットのリスクを均一にすることで、ポートフォリオ全体でのリスクを抑制しようというものです。

実際に私が投資してきた成績のご紹介です。