11月になりましたのでリバランスを行いました。
10月の保有比率は、SPXL 72%:TMF 28%、リバランス前(10/31時点)での比率はSPXL 73.9%:TMF 26.1%でした。
過去20日間の実績から算出した11月の保有比率は、SPXL 58%:TMF 42%です。
運用開始から現在までのパフォーマンス
運用開始の3/7を100として作成しました。
- 青色:SPXL
- 赤色:TMF
- 黄色:最小分散ポートフォリオ(理想・月初リバランス)
- 橙色:SPY(S&P500)
- 緑色:最小分散ポートフォリオ(実践・実際のリバランス)
- 水色:レバレッジド・オールウェザー
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※年率換算ではないので注意.png?resize=600%2C179)
まとめ
10月はよかったですね。
TMFは大きくさげましたが、その分SPXLがあがってくれました。
SPXLの比率が大きく正直不安だったのですが、そのおかげで十分なリターンを得られたと思います。
11月は少しバランスの取れたかたちになるので、メンタル的には少し楽かなー…とかいってるとどっちも落ちそうで怖いですね。
※投資は自己責任です。
はじめまして。いつも拝見させていただいてます。
1つ質問なのですが、リバランス後の「過去20日間の実績から算出した保有比率」はどのようにして計算されていますか?
過去のを探してみましたが見つけることが出来ませんでした。
もしよろしければ記事等にしていただけると幸いです。
はじめまして。コメントありがとうございます。リバランスの比率はスプレッドシートで計算しています。過去の記事にシートのリンクが置いてありますのでご参照ください。
http://pepperoni-tiger.com/2019/01/30/最小分散を計算するスプレッドーシートをつくっ/