最小分散

2019年8月/実践!レバレッジド最小分散ポートフォリオ

投稿日:2019年8月2日 更新日:

8月になりました。暑いです。8/1にリバランスを行いました。

7月の保有比率はSPXL 45%:TMF 55%、リバランス前(7/31時点)の比率はSPXL 45.79%:TMF 54.21%でした。

過去20日間の実績から算出した8月の保有比率は、SPXL 58%:TMF 42%です。

運用開始から現在までのパフォーマンス

運用開始の3/7を100として作成しました。

青:SPXL
赤:TMF
黄:最小分散ポートフォリオ(理想・月初リバランス)
緑:SPY(S&P500)
橙:最小分散ポートフォリオ(実践・実際のリバランス)

3月7日からの実績グラフ(7月末まで)
3/7からの実績・グラフ(7月末まで)
MONTHLY RETURN(7月末まで)
MONTHLY RETURN(7月末まで)

まとめ

レンジ相場で7月の月次リターンが1.03%と揮いませんでしたが、減らなかったのでよしとしましょう。

昨晩(8/1)はリバランスしてSPXLに比率を増やしたのに、SPXL -2.58%に対してTMF +5.80%となかなか思うようにはいかないものですね。

たまたまリバランスのタイミングがずれた5月のように、今回は少し様子見したほうがよかったのかもしれません。

とはいえ5月はホントにラッキー以外のなにものでもなく再現性がないので,

可能な限りは月初のリバランスを続けようと思います。

※投資は自己責任です。

にほんブログ村 株ブログへ
にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ

-最小分散
-

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

関連記事

最小分散PFの手数料と税金/運もお金もない人のための資産の増やし方

神谷政敏さんの「運もお金もない人のための資産の増やし方」を読みました。 正直なところ、数式部分などは十分に理解できておらず、勉強不足を実感しました。 詳しい内容は是非、実際に読んで確認してほしいのです …

レバレッジド最小分散ポートフォリオの頑健さについて

先日Twitterでレバレッジ3倍ETF(以下レバETF)についてお話を伺いました。 細かい内容については書きませんが、過去に起こったことのなかから最良と思われる方法をとってもそれがこれからも最良の方 …

レバレッジETFによる投資効率の錯覚

久しぶりの記事です。 コロナショックでそこそこ喰らいましたが元気です。 ちなみにレバレッジド最小分散ポートフォリオは2月29日時点で年初来+5%くらい、個別株のほうが喰らっています。 ところで、尊敬す …

最小分散を計算するスプレッドーシートをつくってみた

先日、レバレッジETFを用いた最小分散ポートフォリオの手数料・税金について検証しました。 毎月リバランスをする必要がありますが、手数料・税金のマイナスを考慮しても、採用に値するのでは!?という結果でし …

2019年10月/実践!レバレッジド最小分散ポートフォリオ

10月になりましたのでリバランスを行いました。 9月の保有比率は、SPXL 40%:TMF 60%、リバランス前(9/30時点)での比率はSPXL 43.63%:TMF 56.37%でした。 過去20 …

にほんブログ村 株ブログバナー

にほんブログ村 株ブログへ

にほんブログ村 サラリーマン投資家バナー

にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ

Twitter でフォロー