最小分散

2019年7月/実践!レバレッジド最小分散ポートフォリオ

投稿日:2019年7月2日 更新日:

7月になりましたのでリバランスを行いました。(MMFを換金してなくて余分にドル転することになったのは秘密。)

6月の保有比率はSPXL 38%:TMF 62%、リバランス前(6/30時点)の比率はSPXL 42.14%:TMF 57.86%でした。

過去20日間の実績から算出した7月の保有比率はSPXL 45%:TMF 55%です。

運用開始から現在までのパフォーマンス

運用開始の3/7を100として作成しました。

青:SPXL
赤:TMF
黄:最小分散ポートフォリオ(理想・月初リバランス)
緑:SPY(S&P500)
橙:最小分散ポートフォリオ(実践・実際のリバランス)

3月7日からの実績・グラフ(6月末まで)
MONTHLY RETURN(6月末まで)
MONTHLY RETURN(6月末まで)

まとめ

6月はTMFの比率を増やしたのにTMFは揮わず、SPXLが絶好調でしたね…。

全体ではSPXLの恩恵をえられたので良しとしましょう!

開始から4ヶ月で21.93%増とパフォーマンスが良すぎて逆に不安になります。

FRBの利下げを織り込んでの結果かと思うので、実際に利下げが行われなかったらと思うと恐ろしいですが、まぁその時はそのときです。

※投資は自己責任です。

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