モメンタム

2019年1月/確定拠出年金でデュアルモメンタム!

投稿日:2019年1月16日 更新日:

2019年も2週間が過ぎました。

あっという間にお正月ののんびりした雰囲気も過ぎ去ってしまいましたが、いかがお過ごしでしょうか?

インフルエンザが流行っているようなので、マスク、手洗い、うがいなどしっかり対策したいところです。

さて、どうでもよい話は置いておいてデュアルモメンタムについてです。

年末に採用を開始したのですが、早速問題が発生しました。

モメンタム判定基準日の変更

よくよく調べてみたところ、確定拠出年金の商品別配分変更(毎月積立てる商品の変更)の締切日が19~25日くらいだということが分かりました。

※スイッチング(これまで積立てた商品の変更)はいつでも可能です。(といっても完了まで2~3日かかりますが…)

モメンタムの判定基準日が月末だと、商品配分変更が間に合わず、月初に改めて商品配分変更を行う必要があります。

手間だし、意図した資産運用から誤差がでてしまうので、毎月15日(15日がお休みの場合は前営業日)にモメンタムの判定を行うことにしました。

ということで、1月のモメンタム判定は1/15(火)です。

15日の結果の反映は翌日になりますので、1/16(水)に確認しました。

モメンタム判定

弊社の確定拠出年金の株式のインデックスファンドは以下の3つです。

  1. 野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX
  2. 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI
  3. 野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)

早速モメンタムをみてみましょう。

2019年1月15日のモメンタム判定

今回もすべてのファンドのモメンタムが負になっていますので、保有するべきファンドはありません。

このような場合、デュアルモメンタムでは通常、短期債券のファンドを保有します。

ただ、弊社の確定拠出年金では短期債のファンドはありませんので、現金の保有を継続します。  

まとめ(保有ファンドと推移)

ということで何も面白みのない記事になってしまいましたが、現在私の確定拠出年金は現金が100%です。

あまり意味のあるグラフではありませんが、一応推移のグラフです。

デュアルモメンタムと各インデックスファンドのパフォーマンス比較

底で始めた感があるのでなんともですが、今後の推移に期待というところでしょうか。

次回のモメンタム判定は2/15(金)です。

金曜日なので、土曜日に見られればよいのですが、反映されていないようなら、2/18(月)に確認ということになります。

※投資は自己責任です。

前回のデュアルモメンタムの記事はこちら

デュアルモメンタムに関する記事はこちら

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