投資の話

リスクパリティポートフォリオを計算するスプレッドシートをつくってみた

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リスクパリティポートフォリオを計算するスプレッドシートをつくってみました。

とはいっても自動でリスクがパリティされた(?)配分を提案してくれるわけではありません。(そこまでの技術がないのです…ご期待に沿えず申し訳ありません。)

ですので配分についてはご自身で入力していただく必要がありますが、ポートフォリオのリスクを分解して理解するのには使えるかな..?と思います。

あ、あと大事なことなので大きな文字でお伝えしますが、

結構計算に時間がかかります。

ささっと表示できずに申し訳ありませんが、のんびりお付き合いください。

シートには保護がかかっていますので、そのままではいじれません。コピーを作成してご利用ください。

使い方

全部でシートが4枚あるのですが、入力するシートは1枚だけ、残りの3枚のうち1枚はグラフの拡大版、2枚は(自動)計算用のシートです。

リスクパリティのスプレッドシート(1)

Calculateシートの青いセルに以下の内容を入力します。(デフォルトでRPARを参考にしたデータが入力されています。)

入力内容

1:START

計算の開始日を入力してください。

longest term is…にポートフォリオに含まれるすべての銘柄のデータが取得できる最初の日付が表示されます。 

デフォルトでは開始日に2000/01/01が入力されていますが、2009/09/08からのデータで計算されます。

2:END

計算の終了日を入力してください。

デフォルトでは今日の日付(TODAY関数)が入力されています。

3:Rebalance frequency

リバランスの頻度を入力してください。単位は「月」です。

デフォルトでは12(つまり1年)が入力されています。

4:Name

Ticker symbolを入力してください。

google financeでデータ取得します。

10個まで計算できます。

5:Category

なんでもいいです。RISK ALLOCATIONの分類に使用します。

6:Weight

お好きな配分で入力してください。

100%を超えると”Over 100.00%”とアラートが出ます。

全体で100%以上の配分をされた場合、リスク計算はそのまま(画像の例だと120%でのリスク配分です)反映されますが、価格推移のグラフは自動で100%分の配分に按分して表示されます。(つまりレバレッジをかけた価格推移の計算はできません。)

7:その他(入力の必要はありません)

画面真ん中の表は相関関係を表示しています。

グラフについて

リスクパリティのスプレッドシート(2)

グラフは全部で4つあります。

1:RISK ALLOCATION

リスクの内訳を表示しています。

2:ASSET ALLOCATION

ポートフォリオの内訳を表示しています。

3:折れ線グラフ(左下)

価格の推移です。対数になっています。(期間が長いとすごく見辛いです…)

4:折れ線グラフ(右下)

価格の推移です。対数の表示はできませんがピボットグラフですのでいろいろいじれます。

このグラフだけ個別に拡大版のページをつくってあります。

使い方とグラフについての説明はこんな感じです。

計算はたぶんあってると思います。

(…お時間あるかた、検算とかしていただけると泣いて喜びます。)

最後に、twitterでもご紹介しましたがこちらのページを参考にさせていただきました。

https://fromportal.com/kakei/invest/basic/risk-contribution.html

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