最小分散

2019年11月/実践!レバレッジド最小分散ポートフォリオ

投稿日:2019年11月5日 更新日:

11月になりましたのでリバランスを行いました。

10月の保有比率は、SPXL 72%:TMF 28%、リバランス前(10/31時点)での比率はSPXL 73.9%:TMF 26.1%でした。

過去20日間の実績から算出した11月の保有比率は、SPXL 58%:TMF 42%です。

運用開始から現在までのパフォーマンス

運用開始の3/7を100として作成しました。

  • 青色:SPXL
  • 赤色:TMF
  • 黄色:最小分散ポートフォリオ(理想・月初リバランス)
  • 橙色:SPY(S&P500)
  • 緑色:最小分散ポートフォリオ(実践・実際のリバランス)
  • 水色:レバレッジド・オールウェザー
3月7日からの実績・グラフ(10月末まで)
MONTHLY RETURN(10月末まで)
3月7日からの実績・表(10月末まで)※年率換算ではないので注意

まとめ

10月はよかったですね。

TMFは大きくさげましたが、その分SPXLがあがってくれました。

SPXLの比率が大きく正直不安だったのですが、そのおかげで十分なリターンを得られたと思います。

11月は少しバランスの取れたかたちになるので、メンタル的には少し楽かなー…とかいってるとどっちも落ちそうで怖いですね。

※投資は自己責任です。

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執筆者:


  1. 初心者マン より:

    はじめまして。いつも拝見させていただいてます。
    1つ質問なのですが、リバランス後の「過去20日間の実績から算出した保有比率」はどのようにして計算されていますか?
    過去のを探してみましたが見つけることが出来ませんでした。
    もしよろしければ記事等にしていただけると幸いです。

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