2019年11月／実践！レバレッジド最小分散ポートフォリオ

11月になりましたのでリバランスを行いました。

10月の保有比率は、SPXL 72%：TMF 28%、リバランス前（10/31時点）での比率はSPXL 73.9%：TMF 26.1%でした。

過去20日間の実績から算出した11月の保有比率は、SPXL 58%：TMF 42%です。

運用開始から現在までのパフォーマンス

運用開始の3/7を100として作成しました。

• 青色：SPXL
• 赤色：TMF
• 黄色：最小分散ポートフォリオ（理想・月初リバランス）
• 橙色：SPY（S&P500）
• 緑色：最小分散ポートフォリオ（実践・実際のリバランス）
• 水色：レバレッジド・オールウェザー

まとめ

10月はよかったですね。

TMFは大きくさげましたが、その分SPXLがあがってくれました。

SPXLの比率が大きく正直不安だったのですが、そのおかげで十分なリターンを得られたと思います。

11月は少しバランスの取れたかたちになるので、メンタル的には少し楽かなー…とかいってるとどっちも落ちそうで怖いですね。

※投資は自己責任です。