最小分散

2019年10月/実践!レバレッジド最小分散ポートフォリオ

投稿日:2019年10月2日 更新日:

10月になりましたのでリバランスを行いました。

9月の保有比率は、SPXL 40%:TMF 60%、リバランス前(9/30時点)での比率はSPXL 43.63%:TMF 56.37%でした。

過去20日間の実績から算出した10月の保有比率は、SPXL 72%:TMF 28%です。

運用開始から現在までのパフォーマンス

運用開始の3/7を100として作成しました。

  • 青色:SPXL
  • 赤色:TMF
  • 黄色:最小分散ポートフォリオ(理想・月初リバランス)
  • 緑色:SPY(S&P500)
  • 橙色:最小分散ポートフォリオ(実践・実際のリバランス)
  • 水色:レバレッジド・オールウェザー
3月7日からの実績・グラフ(9月末まで)
MONTHLY RETURN(9月末まで)
3月7日からの実績・表(9月末まで)※年率換算ではないので注意

まとめ

9月はTMFが足を引っ張ったのでマイナスになりましたね。

その分、SPXLが踏ん張ってくれたので全体では大きなマイナスにはなりませんでしたし、ここまでポートフォリオを引っ張ってくれたのでたまには休憩してくれてもよいかなと思います。

さて、先日の勉強会でバックテストで測れないリスクについて再認識しましたので、今後レバレッジド最小分散ポートフォリオの運用をどうするかなと少し悩みました。

現在全体の半分をレバ最小分散で運用しています。

つまりここでの運用がすべてではないので、最悪の場合でもまだ退場はしないかなと。

今後は少し比率を下げるか、一部レバレッジETFからレバレッジなしのものに変更しようかなと思っていますが一先ず運用は継続しようと思います。

※投資は自己責任です。

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