最小分散

2019年9月/実践!レバレッジド最小分散ポートフォリオ

投稿日:2019年9月3日 更新日:

あっという間に9月になってしまいましたね。

9/2にリバランスと思ったのですが、レイバー・デーでお休みでしたので、9/3にリバランスを行いました。

8月の保有比率はSPXL 58%:TMF 42%、リバランス前(8/31時点)の比率はSPXL 48.82%:TMF 51.18%でした。

過去20日間の実績から算出した9月の保有比率は、SPXL 40%:TMF 60%です。

運用開始から現在までのパフォーマンス

運用開始の3/7を100として作成しました。

今月からROKOHOUSEさんのレバレッジド・オールウェザー(SPXL 20%:TMF 25%:IEF 25%:GLD 15%:GSG 15%)をグラフに加えてみました。

なお、オールウェザーは3ヶ月に1度リバランスする設定です。

  • 青色:SPXL
  • 赤色:TMF
  • 黄色:最小分散ポートフォリオ(理想・月初リバランス)
  • 緑色:SPY(S&P500)
  • 橙色:最小分散ポートフォリオ(実践・実際のリバランス)
  • 水色:レバレッジド・オールウェザー
3月7日からの実績・グラフ(8月末まで)
MONTHLY RETURN(8月末まで)
3月7日からの実績・表(8月末まで)※年率換算ではないので注意

標準偏差は期間内(3/7~8/31)の数値、シャープレシオは金利ゼロとして計算しています。

なお、リターンも標準偏差も年率換算していませんのでご注意ください。

まとめ

最小分散ポートフォリオからは話が逸れますが、オールウェザー凄まじいですね…債券と金が絶好調だったとはいえ、約2倍のレバレッジがかかっているのにレバレッジのかかっていないSPYよりボラティリティが小さいです。

上がりすぎた債券がいつ墜落するのか不安でしかたありませんが、開始からここまでの最小分散ポートフォリオのパフォーマンスにはかなり満足しています。

これからもこれまで同様のパフォーマンスを発揮してくれるといいなぁ…。

※投資は自己責任です。

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