最小分散

2019年8月/実践!レバレッジド最小分散ポートフォリオ

投稿日:2019年8月2日 更新日:

8月になりました。暑いです。8/1にリバランスを行いました。

7月の保有比率はSPXL 45%:TMF 55%、リバランス前(7/31時点)の比率はSPXL 45.79%:TMF 54.21%でした。

過去20日間の実績から算出した8月の保有比率は、SPXL 58%:TMF 42%です。

運用開始から現在までのパフォーマンス

運用開始の3/7を100として作成しました。

青:SPXL
赤:TMF
黄:最小分散ポートフォリオ(理想・月初リバランス)
緑:SPY(S&P500)
橙:最小分散ポートフォリオ(実践・実際のリバランス)

3月7日からの実績グラフ(7月末まで)
3/7からの実績・グラフ(7月末まで)
MONTHLY RETURN(7月末まで)
MONTHLY RETURN(7月末まで)

まとめ

レンジ相場で7月の月次リターンが1.03%と揮いませんでしたが、減らなかったのでよしとしましょう。

昨晩(8/1)はリバランスしてSPXLに比率を増やしたのに、SPXL -2.58%に対してTMF +5.80%となかなか思うようにはいかないものですね。

たまたまリバランスのタイミングがずれた5月のように、今回は少し様子見したほうがよかったのかもしれません。

とはいえ5月はホントにラッキー以外のなにものでもなく再現性がないので,

可能な限りは月初のリバランスを続けようと思います。

※投資は自己責任です。

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