最小分散

2019年7月/実践!レバレッジド最小分散ポートフォリオ

投稿日:2019年7月2日 更新日:

7月になりましたのでリバランスを行いました。(MMFを換金してなくて余分にドル転することになったのは秘密。)

6月の保有比率はSPXL 38%:TMF 62%、リバランス前(6/30時点)の比率はSPXL 42.14%:TMF 57.86%でした。

過去20日間の実績から算出した7月の保有比率はSPXL 45%:TMF 55%です。

運用開始から現在までのパフォーマンス

運用開始の3/7を100として作成しました。

青:SPXL
赤:TMF
黄:最小分散ポートフォリオ(理想・月初リバランス)
緑:SPY(S&P500)
橙:最小分散ポートフォリオ(実践・実際のリバランス)

3月7日からの実績・グラフ(6月末まで)
MONTHLY RETURN(6月末まで)
MONTHLY RETURN(6月末まで)

まとめ

6月はTMFの比率を増やしたのにTMFは揮わず、SPXLが絶好調でしたね…。

全体ではSPXLの恩恵をえられたので良しとしましょう!

開始から4ヶ月で21.93%増とパフォーマンスが良すぎて逆に不安になります。

FRBの利下げを織り込んでの結果かと思うので、実際に利下げが行われなかったらと思うと恐ろしいですが、まぁその時はそのときです。

※投資は自己責任です。

にほんブログ村 株ブログへ
にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ

-最小分散
-

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

関連記事

2019年6月/実践!レバレッジド最小分散ポートフォリオ

6月になりましたのでリバランスを行いました。 5/6時点ではSPXL 52.71%:TMF 47.29%にリバランスし、5/31時点、つまり今回のリバランス前の比率はSPXL 43.1%:TMF 56 …

レバレッジETFによる投資効率の錯覚

久しぶりの記事です。 コロナショックでそこそこ喰らいましたが元気です。 ちなみにレバレッジド最小分散ポートフォリオは2月29日時点で年初来+5%くらい、個別株のほうが喰らっています。 ところで、尊敬す …

最小分散PFの手数料と税金/運もお金もない人のための資産の増やし方

神谷政敏さんの「運もお金もない人のための資産の増やし方」を読みました。 正直なところ、数式部分などは十分に理解できておらず、勉強不足を実感しました。 詳しい内容は是非、実際に読んで確認してほしいのです …

2019年11月/実践!レバレッジド最小分散ポートフォリオ

11月になりましたのでリバランスを行いました。 10月の保有比率は、SPXL 72%:TMF 28%、リバランス前(10/31時点)での比率はSPXL 73.9%:TMF 26.1%でした。 過去20 …

2019年10月/実践!レバレッジド最小分散ポートフォリオ

10月になりましたのでリバランスを行いました。 9月の保有比率は、SPXL 40%:TMF 60%、リバランス前(9/30時点)での比率はSPXL 43.63%:TMF 56.37%でした。 過去20 …

にほんブログ村 株ブログバナー

にほんブログ村 株ブログへ

にほんブログ村 サラリーマン投資家バナー

にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ

Twitter でフォロー