最小分散

2019年7月/実践!レバレッジド最小分散ポートフォリオ

投稿日:2019年7月2日 更新日:

7月になりましたのでリバランスを行いました。(MMFを換金してなくて余分にドル転することになったのは秘密。)

6月の保有比率はSPXL 38%:TMF 62%、リバランス前(6/30時点)の比率はSPXL 42.14%:TMF 57.86%でした。

過去20日間の実績から算出した7月の保有比率はSPXL 45%:TMF 55%です。

運用開始から現在までのパフォーマンス

運用開始の3/7を100として作成しました。

青:SPXL
赤:TMF
黄:最小分散ポートフォリオ(理想・月初リバランス)
緑:SPY(S&P500)
橙:最小分散ポートフォリオ(実践・実際のリバランス)

3月7日からの実績・グラフ(6月末まで)
MONTHLY RETURN(6月末まで)
MONTHLY RETURN(6月末まで)

まとめ

6月はTMFの比率を増やしたのにTMFは揮わず、SPXLが絶好調でしたね…。

全体ではSPXLの恩恵をえられたので良しとしましょう!

開始から4ヶ月で21.93%増とパフォーマンスが良すぎて逆に不安になります。

FRBの利下げを織り込んでの結果かと思うので、実際に利下げが行われなかったらと思うと恐ろしいですが、まぁその時はそのときです。

※投資は自己責任です。

にほんブログ村 株ブログへ
にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ

-最小分散
-

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

関連記事

最小分散からの乖離の許容範囲はどこまでか調べてみた

最小分散ポートフォリオのパフォーマンスはすばらしいのですが、毎月リバランスすると手数料と税金がかかりますよね。 先日、レバレッジETFを用いた最小分散ポートフォリオの手数料と税金について検証しましたが …

暴落に際して思うこと

まだまだ下がるかもしれませんが、年初来30%程度資産が減少するとさすがにいろいろと考えてしまいます。 持っている株式を売って現金にした方がよいのか?とか、入った給与を投入していいのか?とか&#8230 …

最小分散PFの手数料と税金/運もお金もない人のための資産の増やし方

神谷政敏さんの「運もお金もない人のための資産の増やし方」を読みました。 正直なところ、数式部分などは十分に理解できておらず、勉強不足を実感しました。 詳しい内容は是非、実際に読んで確認してほしいのです …

2019年9月/実践!レバレッジド最小分散ポートフォリオ

あっという間に9月になってしまいましたね。 9/2にリバランスと思ったのですが、レイバー・デーでお休みでしたので、9/3にリバランスを行いました。 8月の保有比率はSPXL 58%:TMF 42%、リ …

レバレッジド最小分散ポートフォリオの頑健さについて

先日Twitterでレバレッジ3倍ETF(以下レバETF)についてお話を伺いました。 細かい内容については書きませんが、過去に起こったことのなかから最良と思われる方法をとってもそれがこれからも最良の方 …

にほんブログ村 株ブログバナー

にほんブログ村 株ブログへ

にほんブログ村 サラリーマン投資家バナー

にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ

Twitter でフォロー