最小分散

2019年6月/実践!レバレッジド最小分散ポートフォリオ

投稿日:2019年6月4日 更新日:

6月になりましたのでリバランスを行いました。

5/6時点ではSPXL 52.71%:TMF 47.29%にリバランスし、5/31時点、つまり今回のリバランス前の比率はSPXL 43.1%:TMF 56.9%でした。

過去20日間の実績から算出した6/1時点の最小分散の比率はSPXL 32.0%:TMF 68.0%です。

運用開始から現在までのパフォーマンス

運用開始の3/7を100として作成しました。

青:SPXL
赤:TMF
黄:最小分散ポートフォリオ(理想・月初リバランス)
緑:SPY(S&P500)
橙:最小分散ポートフォリオ(実践・実際のリバランス)

3/7からの実績・グラフ(5月末まで)
3/7からの実績・グラフ(5月末まで)
MONTHLY RETURN(5月末まで)
MONTHLY RETURN(5月末まで)

まとめ

先月のリバランスの際にそろそろSPXLが下がりそうと言っていたら本当にガッツリ下がってしまいましたね…。

5/1時点での最小分散の比率はSPXL 66.88%:TMF 33.12%、私がリバランスした5/6時点での比率はSPXL 52.71%:TMF 47.29%でした。

運がよかったとしか言いようがありませんが、SPXLが急落したため月初にリバランスできなかった私のポートフォリオは救われるかたちになりました。

3月みたいに両方が上がってくれると嬉しいのですが、逆相関がきちんと機能しているのでよしとしましょう。

しばらく不安定な相場が続きそうなので、今回のようにどちらかに偏ったポートフォリオになるのは少々不安がありますね…。

※投資は自己責任です。

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