モメンタム

絶対モメンタムの月末判定と15日判定で差が出るのか検証してみた

投稿日:2019年2月19日 更新日:

デュアルモメンタムで確定拠出年金を運用していますが、毎月の拠出手続が20日締めということもあり、モメンタムの判定日を15日に変更しました。

Portfolio Visualizerでは月末または月初の判定しか設定ができませんでしたが、月中の15日でも同様のパフォーマンスが得られるのでしょうか?

検証する前に変更してしまったのは「多分変わらないだろう」という予測からですが、念のため検証してみました。

絶対モメンタムの月末判定と15日判定で検証

デュアルモメンタムで検証したいところですが、今回は絶対モメンタムで検証してみます。

次のグラフはどちらも野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAIの絶対モメンタムですが、青が月末判定、赤が15日判定のグラフです。

なお、判定日が休日の場合は、判定日より前の1番近い営業日に判定日を設定しています。(例えば、15日が日曜日の場合は、13日の金曜日に判定日を設定しています。)

絶対モメンタム・月末判定と15日判定の比較

2011年~2012年頃のパフォーマンスは15日判定のほうがよいですが、2016年~2018年頃のパフォーマンスは月末判定のほうがよいです。

そして2018年12月以降のパフォーマンスは15日判定が逆転しています。

結論

今回は絶対モメンタムでの検証でしたが、15日判定と月末判定のどちらかのパフォーマンスが明らかに優れているということはなさそうですね。

本来なら判定日を変更する前に検証すべきでしたが、予想通りの結果になってほっとしました。

というわけで引き続き15日にモメンタムを判定します!

※投資は自己責任です。

にほんブログ村 株ブログへ
にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ

-モメンタム
-, , ,

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

関連記事

2019年10月/確定拠出年金で加速デュアルモメンタム!モメンタム判定

10月も半ばになりましたのでモメンタムを判定しました。 目次 モメンタム判定(2019/10/15) 各投資信託の価格は以下のとおりです。 ADM価格表(2019年10月15日) この価格から判定した …

2019年3月/確定拠出年金でデュアルモメンタム!モメンタム判定

あっという間に3月も15日…三月は去ると言いますが本当にはやいですね。 早速ですが、モメンタムをみてみます。 2019年3月15日のモメンタム判定 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KO …

加速デュアルモメンタムの避難先について再考する

モメンタム投資を始めて10ヶ月あまりが経過しました。 四苦八苦しながら手探りで続けているので「まだ10ヶ月か…」という感じですが、今回は危機回避について考えてみました。 目次 加速デュアル …

2019年8月/確定拠出年金で加速デュアルモメンタム!モメンタム判定

お盆休みも終わってしまいましたね…判定が休みと重なってうっかり忘れるところでした。 早速8月のモメンタムをみていきましょう。 目次 モメンタム判定(2019/8/15) 各投資信託の価格は …

モメンタム投資では投資信託の手続きの遅さが致命的?

先日(2019/2/18)、確定拠出年金のデュアルモメンタムで、野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAIのモメンタムが復活していたことから、りそなフリーポケット401kからの切り …

にほんブログ村 株ブログバナー

にほんブログ村 株ブログへ

にほんブログ村 サラリーマン投資家バナー

にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ

Twitter でフォロー