モメンタム

絶対モメンタムの月末判定と15日判定で差が出るのか検証してみた

投稿日:2019年2月19日 更新日:

デュアルモメンタムで確定拠出年金を運用していますが、毎月の拠出手続が20日締めということもあり、モメンタムの判定日を15日に変更しました。

Portfolio Visualizerでは月末または月初の判定しか設定ができませんでしたが、月中の15日でも同様のパフォーマンスが得られるのでしょうか?

検証する前に変更してしまったのは「多分変わらないだろう」という予測からですが、念のため検証してみました。

絶対モメンタムの月末判定と15日判定で検証

デュアルモメンタムで検証したいところですが、今回は絶対モメンタムで検証してみます。

次のグラフはどちらも野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAIの絶対モメンタムですが、青が月末判定、赤が15日判定のグラフです。

なお、判定日が休日の場合は、判定日より前の1番近い営業日に判定日を設定しています。(例えば、15日が日曜日の場合は、13日の金曜日に判定日を設定しています。)

絶対モメンタム・月末判定と15日判定の比較

2011年~2012年頃のパフォーマンスは15日判定のほうがよいですが、2016年~2018年頃のパフォーマンスは月末判定のほうがよいです。

そして2018年12月以降のパフォーマンスは15日判定が逆転しています。

結論

今回は絶対モメンタムでの検証でしたが、15日判定と月末判定のどちらかのパフォーマンスが明らかに優れているということはなさそうですね。

本来なら判定日を変更する前に検証すべきでしたが、予想通りの結果になってほっとしました。

というわけで引き続き15日にモメンタムを判定します!

※投資は自己責任です。

にほんブログ村 株ブログへ
にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ

-モメンタム
-, , ,

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

関連記事

2019年7月/確定拠出年金で加速デュアルモメンタム!モメンタム判定

7月も半分終わってしまいました…7/16実績でのモメンタム計測です。 早速みていきましょう。 目次1 モメンタム判定(2019/7/16)2 昨年末からのパフォーマンス 3 まとめ モメン …

Accelerating Dual Momentum(加速デュアルモメンタム)の運用方法

先日の検証でAccelerating Dual Momentum(加速デュアルモメンタム)の採用を決めましたので運用方法について書き留めておこうと思います。 どうでもよいのですが毎回「Accelera …

検証!Accelerating Dual Momentum~モメンタムは加速する~

いろいろと記事にしたいことはあるのですが、Accelerating Dual Momentumが気になったので少し調べてみました。 目次1 Accelerating Dual Momentumとは&n …

ウェザーリポート戦略

カーネル先生がご紹介されていたウェザーリポート戦略(詳細は以下リンクご参照ください)を、3つめの柱(1つめはレバレッジド最小分散、2つめはパクリバリュー)としてポートフォリオに組み込むべく、自分なりに …

モメンタム投資では投資信託の手続きの遅さが致命的?

先日(2019/2/18)、確定拠出年金のデュアルモメンタムで、野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAIのモメンタムが復活していたことから、りそなフリーポケット401kからの切り …

にほんブログ村 株ブログバナー

にほんブログ村 株ブログへ

にほんブログ村 サラリーマン投資家バナー

にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ

Twitter でフォロー