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このブログは迷走する弱小投資家が、実践・研究した投資方法を記録したものです。 これまでに実践・研究した投資方法は以下のとおりです。 目次1 レバレッジド最小分散ポートフォリオ2 モメンタム投資3 バリ …

レバレッジド最小分散ポートフォリオの比率

SPXLとTMFの過去20日間の実績に基づく最小分散比率です。 Google Financeのデータ更新に合わせて毎日更新されます。 ※投資は自己責任です。

2019年7月/実践!レバレッジド最小分散ポートフォリオ

7月になりましたのでリバランスを行いました。(MMFを換金してなくて余分にドル転することになったのは秘密。) 6月の保有比率はSPXL 38%:TMF 62%、リバランス前(6/30時点)の比率はSP …

テクニカル分析の迷信――行動ファイナンスと統計学を活用した科学的アプローチ

僕のバックテストは意味がない。(僕の検証は統計的に意味のある検証ではない。) 過去に行った、絶対モメンタム、デュアルモメンタム、加速デュアルモメンタム、移動平均線、最小分散の検証に至ってもそうだろう。 …

逆イールドと米新規失業保険申請件数はポートフォリオのリターンを向上させるか

昨晩、ライオンさんより面白いアドバイスをいただきました。 https://twitter.com/LionMatsu/statuses/1272908758918868998?s=20 https:/ …

あなたのバックテストの結果は手法の予測能力を保証しない

バックテストでよい結果がでたからといって、その手法が有効だと簡単に信じていないでしょうか? ファンダメンタルにせよテクニカルにせよ、その手法に有効性があるからリターンがでるのであって、リターンがでるか …

2019年9月/実践!レバレッジド最小分散ポートフォリオ

あっという間に9月になってしまいましたね。 9/2にリバランスと思ったのですが、レイバー・デーでお休みでしたので、9/3にリバランスを行いました。 8月の保有比率はSPXL 58%:TMF 42%、リ …

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